有人用一组数据把我说服了:复盘一遍才懂:爱游戏APP历史回测表里临场指数翻红背后的历史数据,我只能说:别跟风…
有人用一组数据把我说服了:复盘一遍才懂:爱游戏APP历史回测表里临场指数翻红背后的历史数据,我只能说:别跟风…
我在复盘中发现的关键问题,值得每个看到类似结论的人留心:
数据切分与样本重复。很多回测直接用整段历史来训练和测试,没做严格的滚动(walk-forward)或留出一段完全独立的样本。指标在已知样本上高效,不代表能在未来继续发挥。
信息提前与回溯偏差(look-ahead bias)。所谓“临场”数据,很多时候在回测里被提前看到或以不现实的频率更新。真实交易中数据延迟、盘口变化和下单时序会显著吞噬优势。...